或 Yt??0.5612?0.1706Xt
（4）记D(Yt)=Yt-Yt?1,D(Xt) =Xt-Xt?1,则直接差分法估计结果如下表所示。
Variable DX C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 在5%的显著性水平下，容量为19的D.W.检验的临界值的下限与上限分别为dL?1.18，
Coefficient Std. Error t-Statistic 0.158783 0.040528 0.007248 0.022642 21.90756 1.789959 Prob. 0 0.0913 0.411579 0.344146 -2.514302 -2.414888 479.941 0 0.965791 Mean dependent var 0.963778 S.D. dependent var 0.065498 Akaike info criterion 0.072929 Schwarz criterion 25.88587 F-statistic 1.748834 Prob(F-statistic) dU?1.40，故可判断不存在一阶序列相关性。由此，估计的原回归模型为
D(Yt)=0.0405+0.1588 D(Xt)
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