持最低、最高费用设置。建议增加支持预冻结固定费用的设置，防止分笔成交的费用冻结不足。
汇率管理，应支持通过自动导入和维护调整，开盘前完成深交所转发的当日参考汇率信息处理。建议支持汇率浮动比例参数设置，交易时进行浮动后的冻结解冻计算。
（三）账户管理
港股通业务通过中国结算在香港结算开立相关证券账户履行存管职能，作为名义持有人持有境内投资者取得的港股。境内投资者通过港股通取得的港股，将汇总记录在这些证券账户内。相关港股权益归属境内投资者拥有，中国结算不对名义持有的港股享有实际权益。
港股通经纪业务系统管理的是投资者账户，属于中国结算在香港结算开立的证券账户的二级账户，目前釆用深市A股账户。账户管理模块主要完成港股通证券账户开通、注销等功能，并在系统内固化相关投资者适当性管理流程。例如港股通账户开通需要包括以下校验：
? 投资者拥有状态正常的深市A股账户；
? 当投资者为个人投资者时需符合证券账户及资金账户资产合计不低于人民币50万元；
? 投资者已签订风险揭示书；
? 信用账户不允许开通港股通证券账户。
当证券账户存在港股在途交收情形时，应不允许港股通证券账户销户，沪深两市的港股通账户开通及注销需独立控制，互不干扰。
建议共用原有A股的客户编号、资金帐号、三方存管帐号关系。 （四）资金管理
— 30 —
港股通交易以港币进行报价，以人民币进行交收。由于使用人民币进行交收，为减少客户资金内转等繁琐操作，建议港股通资金与A股三方存管资金使用同一资金账户。对相关资金可用算法进行特殊处理，实现A股成交卖出所得资金可以即时用于港股交易、港股卖出成交所得资金可即时用于通过沪、深港股通通道进行港股买入、港股卖出成交所得资金在各券商指定的日期用于A股交易或提取。
资金管理还需支持延迟交收，确认需要延迟交收后，应能进行延迟交收设置，系统自动控制投资者的资金可用与可取日期。
（五）交易管理
交易管理应实现买入卖出委托、委托撤单、报盘回报处理和非交易业务申报等功能，支持T+0回转交易。
1、买入卖出委托
买入卖出委托时，券商柜台系统进行交易前端控制、验资验券后向深交所SPV进行订单申报。
其中委托要素需包括：
? 整手买卖指令申报：证券代码、订单申报类型（竞价限价盘、增强限价盘）、买卖方向、以港币计价的申报价格和数量。
? 零股买卖指令申报：证券代码、买卖方向、以港币计价的申报价格和数量。
其中交易前端控制应该包括：
? 标的交易状态判断、交易日期、交易时间控制。 ? 买入资金校验，卖出证券校验，禁止卖空。 ? 支持根据汇率参数计算冻结解冻资金。
? 委托单位、最小交易价差、委托上限检查、当日额度检查。
— 31 —
? 零股买卖指令，支持限价盘，且可控制仅可卖出不可买入。 ? 支持权益证券处理：港股通标的以外的联交所上市证券，支持卖出，控制禁止买入；股票认购权利，支持卖出；非联交所上市证券，支持持仓管理，支持控制禁止买卖。
2、委托撤单处理
委托撤单是指投资者对委托进行撤单。委托撤单分为内部撤单和撤单申报，当委托还未申报至接口库时，则为内部撤单，系统直接对原委托和撤单委托进行内部处理；当原委托已经申报，则对撤单信息校验后向深交所SPV提交撤单申报。
3、报盘回报处理
报盘模块应该支持按深交所规定的接口格式进行申报，应支持申报时间段控制，支持直接推送申报和捡漏机制，支持接收到深交所SPV的回报结果后进行确认和成交回报处理。
4、非交易业务申报
投资者提交投票、公司行为、转托管等非交易委托时，券商柜台系统进行基本校验后，通过D-COM进行非交易业务申报，并能接受处理实时回报信息，日终正确处理确认信息。
（六）清算交收
港股通经纪业务交易子系统清算指券商与投资者之间的二级清算，包括费用计算、交易入账、权益入账和资金股份对账等。应该支持资金或证券单独延迟交收处理，支持沪、深港股通交收独立，可单独支持某一市场延迟交收。
其中港股通新增结算数据文件如下：
序号 1 文件名 SZHK_SJSMX1 发送周期 每天 说明 交易清算明细文件 发送对象 结算参与机构 — 32 —
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SZHK_SJSMX2 SZHK_QTSL SZHK_TZXX SZHK_YWHB SZHK_SJSJG SZHK_SJSDZ SZHK_SJSZJ SZHK_SJSQS SZHK_SJSYE SZHK_SJSJX SZHK_SJSGB 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 组合费清算明细文件 证券其他数量文件 通知信息文件 业务回报文件 证券变动/非交易明细结果文件 证券余额对账文件 资金变动文件 资金汇总文件 资金余额对账文件 资金结息文件 广播类信息文件 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 结算参与机构 （七）报表查询
建议梳理各类查询报表，修改港股通业务的查询和统计功能，支持按沪、深港股通区分进行数据统计，交易流水支持结算汇率的展示，以投资者的角度展示资金类数据关系。
（八）周边接口
周边接口应该提供港股通业务当日额度及汇率查询，提供1档行情查询、提供买入、卖出、撤单等交易所开放的交易委托类型接口及其委托、成交流水的查询，提供港股通交易可用资金、可买卖数量、证券持仓查询等功能。建议提供投票申报接口、公司行为申报接口、转托管申报接口、冻结申报接口，支持投资者申报公司行为、投票、转托管、冻结业务。
（九）关联系统
除港股通经纪业务交易子系统、法人结算系统、各交易终端外，支持港股通业务的关联系统还至少应该包括：投保报送系统、呼叫中心系统、数据中心、合规风控系统等辅助系统。合规风控系统建议对超低价买入占用额度等异常交易情形进行监控，对延迟交收的资金垫付风险进行测算预警。
四、联网测试环境
— 33 —
深港通联网测试环境同深交所新一代交易系统测试环境，各券商应参照《深圳证券交易所新一代交易独立测试系统指南》做好测试接入工作，建议使用独立测试专线接入，保持深港通测试环境的独立性、稳定性，测试范围涵盖账户管理、核心交易、外围渠道、法人清算等关键系统。
（一）静态文件接收
通过新一代交易系统文件网关程序收取日初静态交易参考信息文件、日终静态行情信息文件及日终回报数据。
（二）行情数据接收
通过新一代交易系统行情网关程序接收深交所下发的港股通行情。
（三）交易委托申报
通过新一代交易系统交易网关程序进行委托申报以及回报信息接收处理，需提前完成测试环境下相关交易单元的港股通交易权限开通申请。
（四）非交易业务申报
通过D-COM程序进行公司行为、投票、冻结、转托管等非交易业务申报，及时处理实时回报信息，日终正确处理确认信息。
（五）结算数据接收
通过D-COM测试系统接收日终登记结算数据。 五、实施计划
根据港股通业务开展计划，建议各技术系统按如下时间表进行规划实施： 系统 核心交易系统 — 34 —
8月 需求分析、开发9月 10月 内部/联网测试，联网测试，完善11月 全网/通关测试，