上海海事大学硕士论文 上海港与核心腹地上海市经济动态发展研究
第二产业的发展是建立在第一产业劳动生产率大大提高基础上，其中加工组装型重化工业的发展又是建立在原料、燃料、动力等基础工业的发展基础上。同样，只有第二产业的快速发展，第三产业的发展才具有成熟的条件和坚实的基础。产业结构的超前发展会加速一国经济的发展，但有时也会带来一定的后遗症。
第四节 相关计量模型理论
一、协整理论
所谓协整是指若两个或多个非平稳的变量序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性。此时称这些变量序列间有协整关系存在。为了给出协整关系的精确定义，需要先给出单整的概念，如果一个时间序列?yt?在成为稳定序列之前必须经过d次差分，则称该时间序列是d阶单整。记为yt~I?d?。下面给出协整关系的精确定义，
设随机向量Xt中所含分量均为d阶单整，记为Xt~I?d?。如果存在一个非零向量
?，使得随机向量Yt??Xt~I?d?b?，b?0，则称随机向量Xt具有d，b阶协整关系，记为Xt~CI?d,b?，向量?被称为协整向量。
特别地，yt和xt为随机变量，并且yt,xt~I?1?，当yt?k0?k1xt~I?0?，则称yt和
xt是协整的，?k0,k1?称为协整系数。
关于协整的概念，作以下说明：首先，协整回归的所有变量必须是同阶单整的，协整关系的这个前提并非意味着所有同阶单整的变量都是协整的，比如假定
yt,xt~I?1?， yt和xt的线性组合仍为I?1?，则此时yt和xt虽然满足同阶单整，但不是协整的。其次，在两变量的协整方程中，协整向量?k0,k1?是唯一的，然而，若系统中含有k 个变量，则可能有k - 1 个协整关系。
协整检验和估计协整线性系统参数的统计理论构成了协整理论的重要组成部分。如果没有它们，那么协整在实践中便会失去其应有的重要作用。常用的协整检验有两种，即Engle- Granger两步协整检验法和Johansen协整检验法。这两种方法的主要差
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别在于Engle-Granger两步协整检验法两步法采用的是一元方程技术，而Johansen协整检验法采用的是多元方程技术。因此Johansen协整检验法在假设和应用上所受的限制较少。
（一）Engle-Granger两步协整检验法
Engle-Granger两步协整检验法考虑了如何检验零假设为一组I?1?变量的无协整关系问题。其用普通最小二乘法估计这些变量之间的平稳关系系数，然后用单位根检验来检验残差。拒绝存在单位根的零假设是协整关系存在的证据。从最简单的情况开始讨论，设两个变量yt和xt都是I?1?序列，考虑下列长期静态回归模型
yt??0??1xt??t
(2-1)
对于上述的模型的参数，用最小二乘法给出其参数估计。利用MacKinnon 给出的协整ADF 检验统计量，检验在上述估计下得到的回归方程的残差et是否平稳（如果yt和xt不是协整的，则他们的任意组合都是非平稳的，因此残差et将是非平稳的）。也就是说，检验残差et的非平稳的假设，就是检验yt和xt不是协整的假设。更一般地，有以下具体方法：
1、 使用ADF检验长期静态模型中所有变量的单整阶数。协整回归要求所有的解
释变量都是一阶单整的，因此，高阶单整变量需要进行差分，以获得I?1?序列。
2、 用OLS法估计长期静态回归方程，然后用ADF统计量检验残差估计值的平稳
性。
（二）Johansen协整检验法
当长期静态模型中有两个以上变量时，协整关系就可能不止一种。此时若采用Engle- Granger协整检验，就无法找到两个以上的协整向量。 Johansen和Juselius提出了一种在VAR系统下用极大似然估计来检验多变量之间协整关系的方法，通常称为Johansen协整检验。具体做法是如下：
设一个VAR模型如下
Yt?BY1t?1?B2Yt?2???BpYt?p?Ut
(2-2)
其中Yt为m维随机向量，Bi（i?1,2,?,p）是m?m阶参数矩阵，Ut~IID?0,??。 我们将(2)式转换为
?Yt???i?Yt?i??Yt?p?Ut
i?1p (2-3)
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(3)式称为向量误差修正模型(VECM)，即一次差分的VAR模型加上误差修正项?Yt?p，设置误差修正项的主要目的是将系统中因差分而丧失的长期信息引导回来。在这里
?i???I?B1???Bi?， ????I?B1???Bp?。参数矩阵?i和?分别是对Yt变化的短期和长期调整. m ×m 阶矩阵?的秩记为r ，则存在三种情况： (1)r = m，即?是满秩的，表示Yt向量中各变量皆为平稳序列； (2)r = 0，，表示?为空矩阵，Yt向量中各变量无协整关系； (3)0 < r ≤m – 1，，在这种情况下，?阵可以分解为两个m ×r 阶(满列秩) 矩阵α和β的积，即Φ = αβ′。其中α表示对非均衡调整的速度，β为长期系数矩阵(或称协整向量矩阵)，，即??的每一行?i?是一个协整向量，秩r 是系统中协整向量的个数。 尽管α和β本身不是唯一的，但β唯一地定义一个协整空间。因此，可以对α和β进行适当的正规化。
这样，协整向量的个数可以通过考察?的特征根的显著性求得。若矩阵?的秩为
r，，说明矩阵?有r个非零特征根，按大小排列为?1,?2,?,?r。特征根的个数可通过下面两个统计量来计算： m?trace??T?log?1??i?
i?r?1
(2-4) (2-5) ?max??Tlog?1??r?1?
其中?i是式(3)中?矩阵特征根的估计值， T 为样本容量。 (4)式称为迹检验，
H0:r?m?H1:r?m
(5)式称为最大特征根检验，
H0:r?q,q?1,2,?,m?H1:r?q?1
原假设隐含着?r?1??r?2????m?0，表示此系统中存在m?r个单位根，最初先设原假设有m个单位根，即r = 0，若拒绝原假设H0，表示?1?0，有一个协整关系；再继续检验有( m - 1) 个单位根，若拒绝原假设H0，表示有两个协整关系；依次检验直至无法拒绝H0为止。Johansen与Juselius在蒙特卡罗模拟方法的基础上，给出了两个统计量的临界值，目前大多数计量经济软件都直接报告出检验结果。。
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第三章 上海港与核心腹地上海市经济现状分析
第一节 上海港与上海市经济概述
一、上海港发展概述
上海港位于长江三角洲前缘，居我国18000 公里大陆海岸线的中部、扼长江入海口，地处长江东西运输通道与海上南北运输通道的交汇点，是我国沿海的主要枢纽港，我国对外开放，参与国际经济大循环的重要口岸。上海市外贸物资中99%经由上海港进出，每年完成的外贸吞吐量占全国沿海主要港口的20%左右。截止2009 年底，上海港港区拥有各类码头泊位1145个，其中万吨级以上生产泊位234个，码头线总长为116.8公里。
2010年，上海港完成货物吞吐量（HTL）6.53亿吨，集装箱吞吐量2906.90万标箱(JTL)，均位居世界第一。
上海港历年货物吞吐量(万吨)、集装箱吞吐量（万TEU）如图3-1、3-2所示：
HTL60,00050,00040,00030,00020,00010,0000198019851990199520002005 图3-1 上海港历年货物吞吐量
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JTL3,0002,5002,0001,5001,0005000198019851990199520002005 图3-2 上海港历年集装箱吞吐量
二、上海市经济发展概述
上海市2010年实现生产总值（GDP）16872.42亿元，按可比价格计算，比上年增长9.9%。其中，第一产业增加值114.15亿元，下降6.6%；第二产业增加值7139.96亿元，增长16.8%；第三产业增加值9618.31亿元，增长5%。―十一五‖时期上海市生产总值达到69054.99亿元，按可比价格计算，年均增长11.1%。全年实现工业增加值6456.78亿元，比上年增长17.5%。其中，规模以上工业增加值6225.98亿元，增长18.4%。在规模以上工业增加值中，轻工业增加值1866.21亿元，增长15.9%；重工业增加值4359.77亿元，增长19.5%。全年工业总产值31038.57亿元，比上年增长22.9%。其中，规模以上工业总产值30003.57亿元，增长23.1%。―十一五‖时期全市工业总产值达到124305.48亿元，年均增长12.6%。
上海1978到2009生产总值及其一、二、三产业构成情况如表3-1所示：
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