上海海事大学硕士论文 上海港与核心腹地上海市经济动态发展研究
图3-5 上海港集装箱吞吐重量与上海市重工业总产值曲线图
图3-6 上海港集装箱吞吐重量与上海市重工业总产值散点图
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由以上图表可以发现，两者的相关度及拟合都都是非常有效的。HVI及JTZ可能存在一定的协整关系。
1、单位根检验
大多数情况下,时间序列数据都是非平稳的,不满足传统回归分析中对数据平稳性的假定。计量分析时,首先要对时间序列数据进行平稳性检验。对重工业总产值(HVI)、集装箱吞吐重量（JTZ）取对数得LNHVI LNJTZ，作一阶差分得DHVI DJTZ。
对HVI、JTZ、LNHVI、LNJTZ 的单位根检验结果按顺序分别如表3-3所示：
表3-3 HVI、JTZ、LNHVI、LNJTZ 单位根检验结果表
t-Statistic 2.008249 -4.394309 -3.612199 -3.243079 t-Statistic -2.568863 -4.498307 -3.658446 -3.268973 t-Statistic -3.523902 -4.296729 -3.568379 -3.218382 t-Statistic -1.251068 -4.339330 -3.587527 -3.229230 Prob.* 1.0000 Prob.* 0.2959 Prob.* 0.0548 Prob.* 0.8785 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level
ADF值都大于三个水平下的临界值，因此HVI、JTZ、LNHVI、LNJTZ都是存在单位根的。但分别观察其一阶差分图。
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图3-7 一阶差分图
一阶差分图显示LNHVI及LNJTZ一阶差分后其序列更平稳些，因此其可能存在协整关系并且可能更明显些。
2、协整及格兰杰因果检验
单方根检验表明,上海重工业总产值及上海港集装箱货物吞吐重量的对数序列数据都是一阶单整的,它们之间应该存在平稳的线性组合,即它们之间,应该存在一个长期稳定的均衡关系。这需要对其进行协整检验,协整检验结果如表3-4所示：
表3-4 协整检验结果
Hypothesized No. of CE(s) None * At most 1 Eigenvalue 0.466871 0.003501 Trace Statistic 16.44497 0.091183 0.05 Critical Value 12.32090 4.129906 Prob.** 0.0097 0.8040 注:当迹检验统计量大于临界值时,拒绝有关协整方程个数的零假设。
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协整检验结果表明，上海重工业总产值与上海港集装箱货物吞吐重量之间存在一个稳定的关系。进一步对它们进行格兰杰因果关系检验。
协整检验表明,在长期内,上海重工业总产值与上海港集装箱货物吞吐重量之间存在着稳定的正相关的关系。但他们彼此之间是否存在因果关系,以及因果关系的方向并不明确,这需要对这些变量之间的关系进行因果检验。在进行格兰杰因果检验时,因果关系的方向对滞后期的选择非常的敏感,因此选择多个不同的滞后期进行检验。检验结果如被3-5所示：
表3-5 格兰杰因果检验结果
Lags: 2 Null Hypothesis: LNJTZ does not Granger Cause LNHVI LNHVI does not Granger Cause LNJTZ Lags: 3 Null Hypothesis: LNJTZ does not Granger Cause LNHVI LNHVI does not Granger Cause LNJTZ Obs 25 Obs 26 F-Statistic 3.04977 0.43979 F-Statistic 3.46176 0.27266 Prob. 0.0687 0.6500 Prob. 0.0382 0.8443
由格兰杰因果关系检验可以看到上海港集装箱货物吞吐重量是上海市重工业总产值的格兰杰因，而上海重工业总产值是上海港集装箱货物吞吐重量格兰杰因则不是很明显。
进一步回归分析得到如下方程
LNHVI=2.346291+0.729715LNJTZ （3-1）
由回归方程可以看到上海集装箱吞吐重量每增加一个百分点，对上海重工业总产值的带动作用是0.729715个百分点。
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（二）上海重工业总产值与货物吞吐量中进港货物吞吐量
图3-8 上海重工业总产值与货物吞吐量中进港货物吞吐量曲线图
同上原理，它们单位根及协整检验如表3-6、表3-7所示：
表3-6 单位根检验结果
t-Statistic 1.345488 -4.374307 -3.603202 -3.238054 t-Statistic 0.633034 -4.284580 -3.562882 -3.215267 Prob.* 0.9999 Prob.* 0.9992 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level
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