首先,要做到出勤,以保持学习的渐近性、连贯性和积累性,全面掌握所学的知识。教材、笔记和“指导提要”,三者相互补充,共同构成了一个完整的本科生计量经济学课程学习的教学材料体系。
其次,学习要出力,即要勤奋。努力学习,不断进步!
“一万年太久,只争朝夕!!”。
另外,阅读教材、笔记和“指导提要”时,要注意概念、符号、公式、原理、理论和方法、以及相互间的联系,以便加深理解,融会贯通,全面提高。
本课程的授课学时为57,每周3学时,3个学分。
由于本课程涉及较多的先导课程,又有一定的难度,内容也比较多,所以,本课程的学习,需要我们教学双方的相互配合和共同努力。谢谢大家!!
欢迎同学们对老师教学的各个方面提出批评和改进的意见,老师的邮箱:szldg@263.net 。
本学期老师任课的教室和授课时间如下: 周一上午的3---5节在文成楼223; 周二上午的3---5节在文成楼408; 周二下午的6---8节在文成楼123; 周三上午的3---5节在文成楼222。
本课程的教学内容和进度的安排大致如下(4个班保持一致):
第一章 教材上共有5节,教学时间为两周; 第一章 增加第6节“知识准备”,共分为3个小节:
第一小节 概率论; 第二小节 统计推断; 第三小节 矩阵代数; 教学时间为三周。
第二章 教材上共有4节,教学时间为六周左右; 第三章 教材上共有6节,教学时间为六周左右。
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总教学时间为19周。
五、软件选择
本课程使用的软件,是目前流行和广泛使用的Eviews,请同学从网上下载,3.1及以上版本都可以使用。建议选用目前国内较为普及的经典的3.1版本,这个版本稳定性较好,问题少,比较好用,完全可以满足商学院商科各专业的本科生和研究生计量经济学课程教学和研究的需要。
由于是网上下载的免费软件,所以,所发布的版本较低,可用性和可靠性就可能较高。而免费的高版本,存在的问题可能反而会较多,容易出问题,不好用。
熟练地掌握软件的使用方法,是本课程重要的教学目标之一。请同学们在上机操作的过程中,认真阅读教材的第六章,教材后面的课程实验,以及老师编的“指导提要”中的有关上机操作的内容,并在用软件做习题的过程中,加深对课程内容的理解。
课后的作业大都要使用Eviews完成。在使用Eviews软件时,要注意以下几点经常遇到的细节问题:
(1)在输入一条命令后,一定要执行(回车)后;再输入下一条命令,再执行。否则,将出现错误,或无法运行,或没有出现合理的计算结果。因为前一条命令执行后的结果,要为下一条命令的执行提供逻辑基础和运算数据。
即:要逐条执行命令。切记!!
(2)在用DATA命令输入完数据后,要把光标从最后一个数据的尾部处移开,否则,可能会出现运算结果的错误。
(3)在一条命令中,不能有多余的空格,否则将会出现错误。
例如,输入一条命令中的REDI D时,I和D之间多出一个空格,会导致软件运行的问题或错误的结果。
(4)在怀特检验中,有交叉项(cross term)和非交叉项(no cross term)的选择。一般情况下,为保证自由度不致减少,可选择非交叉项。
(5)在需要用到残差数据的上机练习中,一定要建立原始模型!! 因为只有在用LS命令对样本数据进行回归,并建立原始模型之后,计算机里才能储存有根据所建立的原始模型所计算出来的残差数据。只有具有了这些残
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差数据,你才能使用这些数据,并进行后续的各种分析和计算。切记!!
(6)由于现在的计算机的软硬件都很好,所以,练习的运算过程可以由软件的运行而很快地完成。因此,上机的主要工作是输入数据(心要细,以免输错数据),以及对整个方法体系运算过程的通盘构架,和实施过程的实现(脑子要清楚,以免思路混乱)。所以,同学们要保持思路的清晰,以便驾驭分析和运算的全过程。此外,在运算开始前,一定要保证输入数据的正确,输入数据后,最好再检查一遍。
六、作业布置
第一次(第一章)作业:1.1.2 2.1.3 3.1.4 4.1.5 。 第一次作业满分为20分。
第二次(第二章)作业:1.2.13
(1)提示:可在作业本上列出“输出表”中的有关栏目和数据,然后,把样本回归方程直接写在作业本上即可。
所谓的“斜率系数经济意义(含义)的解释”,就是:解释变量变动一个单位,被解释变量平均增加或减少的数量(就是斜率系数的数值。斜率系数为正号表示增加,负号表示减少)。
(2)只要将X=78107.8代入所建立的样本回归方程,就可以计算出1998年财政收入的预测值。
2.2.14的(1)和(2)。
提示:在本题的(2)中,有几个重要的问题要注意: (1)要进行判定系数R2的检验;
(2)重新估计模型后,还需要进行检验。要记住:估计和检验,是计量经济学研究中非常自然、和非常连贯两个步骤(第二和第三步)。
(3)同时,还要注意:在剔除了多余的解释变量后,模型中解释变量的个数已经发生变化;相应地,自由度也会发生变化,并导致检验过程的一些变化。
(4)F和t检验需要进行两种:临界值检验法和p值检验法。 3.2.15
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注意:要进行判定系数的检验;F和t检验需要进行两种:临界值检验法和p值检验法。
第二次作业满分为30分。
第三次(第三章)作业:
1.3.8 要求:(1)根据Y,X的相关图分析是否存在异方差;如果存在,则要判断异方差的可能类型(递增型,递减型,或复杂型)。
提示:输入数据后,可用SCAT X Y命令产生图形,并对图形中点的分布情况进行分析、判断和说明。
(2)利用怀特检验,帕克检验和戈里瑟检验进行异方差性的检验; 提示:h的值一般取6个(h??1,?2,?1/2),所以戈里瑟检验一般(一定要!)要进行6次。
(3)利用WLS方法估计利润函数。 提示:a.一共要构造4个权数:
b.从帕克检验的模型中产生一个,用帕克检验的模型中右端变量X的表达式的倒数作为一个WLS的权数。例如,若变量表达的形式是x1.6,则选权数为1/x1.6(为什么是倒数?请同学们想一想其中的道理!参见教材P83的“趋势的反向变动”);
权数的产生命令为 GENR: GENR W1=1/X^1.6 (w1?1/x1.6) c. 从戈里瑟检验的模型中产生一个,戈里瑟检验要进行6次,并从中选出p值最小的一个方程(也是F值最大的一个方程,为什么?!),用这个p值最小的方程中右端变量X的表达式的倒数作为一个WLS的权数。例如,若变量表达的形式是X,则选权数为1/X(为什么是倒数?请同学们也想一想其中的道理!参见教材P83的“趋势的反向变动”);
权数的产生命令为 GENR: GENR W1=1/X (w2?1/x)
d.另外两个权数是w3?1/e和w4?1/e2,这两个权数是直接选取的(为什么直接选取这两个数学形式的权数?请同学们想一想其中的道理!参见教材P83的“趋势的反向变动”)。
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权数的产生命令为 GENR:
GENR W3=1/ABS(RESID) (w3?1/e); GENR W4=1/RESID^2 (w4?1/e2);
建立模型的命令方式:LS(W=权数变量) Y C X
或LS(W=Wi) Y C X 或在方程窗口中点击Estimate\\Options按钮,并在权数变量栏依次输入4个权数。
e.要从用WLS方法建立的4个模型中,挑选出一个最好的作为最终的模型。 选择的准则是:
首先,进行第一步,要用怀特检验对用WLS所建立的4个模型进行检验,挑出那些不存在异方差(即已经消除异方差)的模型。注意:这个分析过程要用怀特检验来完成(参见教材的P85);
然后,进行第二步,从第一步过程中已经挑出来的这些模型中,再找出一个
R2值最大的模型,即为最终的最佳模型。
(4)比较和分析原始模型的估计与WLS估计的模型之间结果的变化情况。 提示:此处的分析,是指用WLS估计的模型的系数,参数估计量标准差,与原始模型(OLS估计)的系数和参数估计量标准差的等情况进行比较后,谈谈你的分析和看法(参见教材的P85的内容)。原始的模型其实是不能用的(因为不满足基本假定,所以,OLS估计的过程是存在异方差的,其估计量不是BLUE),或可形象地称模型是“病态的”;而用WLS估计的模型,估计的过程引进消除了异方差,所以,WLS得到的估计量是BLUE,或可形象地称模型是“健康的”。
本题说明:第三章的练习的工作量大大增加,因为在解决比较复杂的问题时,大量的工作、反复和周折都是免不了的,所以,在做练习和今后的实际工作中,同学们对此要有充分的认识和准备,并逐步培养出耐心和坚韧的心里素质和优良品质。
2. 3.11(1)(2)(3)
用练习2.13我国1978—1997财政收入Y与国民生产总值(GNP)X的统计
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