数据，要求：先建立财政收入的一元线性模型的样本回归方程；
（1）利用DW统计量，偏相关系数PAC和BG检验，来检验模型序列相关性。
首先，要进行DW的检验。然后： 提示：a. PAC检验的滞后期长度p取10；
具体的操作：在方程窗口中点击
View\\Residual
Test\\Correlogram-Q-statistics，并输入滞后期为10后，输出图中有PAC（Partial Correlation）的直方块图或数值，当其绝对值大于0.5时，即认为存在某阶自相关性；也可以看黑色的直方块，例如，当第一个和第二个直方块超出左方或右方虚线位置（虚线位置表示正负0.5的位置）时，即认为存在某阶自相关性。
注意：如果直方块图没有超过虚线（可能不是正版软件的原因所造成的问题，因为软件是免费的。），而PAC的数值超过正负0.5时，则必须以PAC的数值为准，则认为直方图已经超过了虚线，即认为存在某阶自相关性。
b.BG检验中的滞后期长度p取2;
具体的操作：在方程窗口中点击Views\\Residual Test\\Serial Correlation LM Test，并选择滞后期为2，即可有输出结果表。表中的Obs*R-squared 即为 nR2，可以查临界值进行检验，或根据其后的临界概率值（p值检验）进行判断。
表中的RESIDI(-1)和RESID(-2)（代表一阶残差和二阶残差），也是解释变量，可以根据解释变量的显著性检验（即t检验，也可用p值检验）来判断是否存在一阶和二阶序列相关性。
（2）通过在LS命令中直接加入AR(1)和AR(2)两项，来检测模型的自相关性，并与第（1）步中的检验结果进行比较；
提示：
a. 在LS命令的后面加上AR(1)和AR(2)两项，就自动地可以使用迭代估计法估计模型。
b. 在结果输出表中，AR(1)和AR(2)右侧的两个数据就是?1和?2的估计值，可将其视作解释变量，就可以进行变量的显著性检验（t检验，也可用p值检验），若显著，则表明确实存在一阶和二阶序列相关性。
c. 对调整后建立的模型，请再次用DW，PAC和BG方法进行一轮检验，
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看模型是否还（仍然）存在自相关性。
（3）分析调整自相关性之后，原始模型的估计与调整后的模型之间结果的变化情况。
提示：a. 此处的分析，是指用调整后的模型的系数，参数估计量标准差，与原来的（没有调整前）的原始模型的系数和参数估计量标准差的情况进行比较后，谈谈你的分析和看法（参见教材的P98的最下端）；
b. 在写出最后建立的调整后的模型时，不需要加AR(1)和AR(2)这两项。 3. 3.17
提示：a.“可能类型”是指根据相关系数的值的大小，来判断解释变量之间的多重共线性是高度的或中度的。如果数值大，即表明是高度相关的。
b.相关系数的检验表明，发电量X2与与钢铁产量的相关性最强，所以，就选X2作为最基本的模型。
c.最终确定的钢铁产量的模型函数中的解释变量是X2和X1。
4. 3.19
提示：设：t0.025?2.12，则，各个变量的系数的t检验都是显著的。 第三次作业满分为50分。
每一次（指每一章）的作业完成后（注意：是每一章的作业全部完成后！），请同学们在与老师约定的，交作业本的上课时间结束时，把作业本直接交给老师；或请学习委员或班长及时收集，并交给老师批改后返还。
请各位同学在你们的作业本上（封面或第一页上），写上（1）“计量经济学课程作业或练习”（把别的课程的作业，交来我这里批改的事件偶有发生！）；（2）年级专业（例如：10金融）；（3）姓名和（4）学号，尤其是学号不要漏掉！以便老师能根据年级、专业和学号（因为现在大都是各年级、各专业的学生混班上课），找出学生在名单上的具体位置，登记学生作业的成绩。
注意：因为是混班上课，各班级同学之间可能不太熟悉。所以，在分发作业本时，一定要保证把每本作业本，都分发到每一个不同班级的同学们的手中，要
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体现出不同班级同学们之间的友爱；不要因为不太熟悉，就把作业本压在手里或扔在桌子上不管不问！！实在（或一时）分发不出的作业本，应该分发给此同学的同班同学代为转交，或返还到老师处。
重要提醒：任何学生不得到讲台上翻看老师的教学资料，尤其不能翻看“苏州大学（学生）课堂考核及成绩记载表”，因为成绩（平时和期中）都属于私人资料，任何学生都无权查看其他学生的分数。学生要查自己的成绩，应该来问老师，由老师查看后告知（或给老师发邮件，由老师回复邮件告知）。一旦有学生违反以上提醒，此学生将在班级上受到老师批评！。
七、成绩构成
三次作业的累积总分，满分为100分，并作为平时的成绩。 平时、期中和期末考试成绩的计算方法：
原来的情况，必修课的学生平时成绩按10％计入学期总成绩；选修课的学生平时成绩也按10％计入学期总成绩。
从这学期开始，所有的9个专业都是必修课，也都按10％计入学期总
成绩。
关于期中考试和期末考试的考分计算办法： （一）期中考试
A：上学期的情况，比较复杂：
原来我院的9个本科专业的计量经济学课程，有6个专业是必修课，3个专业是限选课。所以：
以必修课班为主班的有期中考试，卷面总分为100分，按20％计入学期总成绩。而，选此主班的必修课的学生和选修课的学生，就是与住班学生混班上课的，那么，这些选择混班上课的选修课和选修课的学生的成绩的计算，则一律都要按必修课班的计算方法进行计算，也即：必修课和选修课的学生都有期中考试，卷面总分为100分，也按20％计入学期总成绩。
以选修课班为主班的没有期中考试。而，选此主班的必修课的学生和选修课的学生，就是与住班学生混班上课的，那么，这些选择混班上课的选修课和选修课的学生都没有期中考试。
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B：从这学期开始，所有的9个本科专业都是必修课，都有期中考试！！！。卷面总分为100分，都按20％计入学期总成绩。
（二）期末考试
A：上学期的情况，比较复杂：
卷面总分为100分，以必修课班为主班的所有学生按70％计入学期总成绩；以选修课班为主班的所有学生按90％计入学期总成绩。
B：从这学期开始，所有的9个本科专业都按70％计入学期总成绩。
八、考试题型（及注意事项）
考试题型有：（一）概念阐述题（即名词解释）、（二）填空题、（三）选择题、（四）简述或简答题、（五）分析和说明、计算、数学证明和推导题等。
注意：学生在考试（期中和期末）开始答卷前，必须在考卷第一页最上部的有关栏目中，填写自己姓名、年级、学号和（考试的）日期，尤其是学号不要漏填！（什么都不填写的事件偶有发生！老师在改卷子的时候，根本就不知道是哪个学生做的卷子）。
另外，在考卷上的专业一栏中，烦请同学们用笔“勾出”或“圈出”你所在的专业的简写，以便老师按专业和名单的顺序，登记考试成绩，并排列出试卷。
简写对照如下：“财”（指财务管理专业）、“电”（指电子商务专业）、“会”（指会计学专业）、“C”（CGA：指会计学的国际会计专业方向）、“营”（指市场营销专业）、“经”（指经济学专业）、“工”（指工商管理专业）、“国”（指国际贸易专业）、“金”（指金融学专业）和“政”（指财政学专业）。
实例：专业 财电会营经工国，即指这张考卷用于7个专业的学生的考试。 同时，在考卷上的年级一栏中，烦请同学们用笔“勾出”或“圈出”你所年级的简写，如10（即2010级），11（即2011级）等。
九、重要论述（注意在课程的学习过程中，逐渐地加深理解） 1.估计方法、估计量和估计值
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这是一组非常基础、非常重要、又相互关联的关键概念，同学们要在本课程的学习过程中，逐步并不断地加深理解，真正搞懂，这对深刻理解和掌握数理统计和计量经济方法的本质具有十分重要的作用。
（1）估计量：为了估计真值?的估计值，从总体中抽取若干个容量为n的随机样本，所导出的样本值随机函数：??f(X1,X2,......,Xn,Y)，?称为?的估计量。?是样本数据的随机函数，在多次抽样得到多个样本的情况下（多次抽样肯定是做得到的），用这个随机函数，可以计算出多个估计值的数值，这些估计值的一系列数值，形成的就是一个随机变量（参数估计量）。
重复一遍：在多次抽样（多个样本）的情况下，?是一个随机变量！！。 （2）在代入一个样本（注意：是一个样本）的具体数据（一次抽样获得的数据）后，估计量（公式）为我们提供了（计算出）参数真值?的一个估计值。十分清楚的是：有了估计量（的这个公式），才会有（计算出）一个估计值。即：估计值是某一个样本的数据代入估计量随机函数后，从估计量公式中所得到（计算出）的一个具体值，被称为真值?的一个估计值。
好的估计值取決于好的估计量；而好的估计量取決于好的估计方法。 （3）在数学描述上，?这个符号有两个含义：参数估计量和参数估计值。在估计公式（估计量的表达式）中，代入一个样本的具体数据后，就可以得到一个估计值。
在符号上，我们对估计量和估计值并不加以区别，但，两者在含义上是有显著区别的（一个是随机变量，另一个是一个具体的值），要特别加以注意。
估计量告诉了我们如何计算真值的估计值的一种理论的规则或一个具体的公式，而估计值则仅仅是用此公式计算出来的一个数值而已。
（4）参数估计量的评价标准：无偏性、有效性和一致性。
本教材采用的OLS方法（在满足基本假定的情况下）是一个好的估计方法（上课时，会给出证明），得出的估计量是好的估计量（线性性、无偏性和有效性），因此，用这种OLS估计量得出（计算出）的估计值是一个好的（即接近真值的、比较准确的）估计值。
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