第2章 多元正态分布的参数估计(19)

Cov( X , Y ) E ( X E ( X ))(Y E (Y ))

Cov( X 1 , Y1 ) Cov( X 1 , Y2 ) Cov( X 1 , Yp ) Cov( X , Y ) Cov( X , Y ) Cov( X , Y ) 2 1 2 2 2 p (2.5) Cov( X p , Y1 ) Cov( X p , Y2 ) Cov( X p , Yp ) 当 X = Y 时，即为 D( X ) 。 若 Cov( X , Y ) 0 ,则称 X 和 Y 不相关，由 X 和 Y 相 互独立易推得 Cov( X , Y ) 0 ,即 X 和 Y 不相关；但反过 来，当 X 和 Y 不相关时，一般不能推知它们独立。