第2章 多元正态分布的参数估计(3)

在实用中遇到的随机向量常常是服从正态分布或近似正态分

布，或虽本身不是正态分布，但它的样本均值近似于正态分 布。因此现实世界中许多实际问题的解决办法都是以总体服 从正态分布或近似正态分布为前提的。在多元统计分析中， 多元正态分布占有很重要地位， 然而在实际问题中，多元 正态分布中均值向量和协差阵通常是未知的，一般的做法是 由样本来估计。这是本章讨论的重要内容之一，在此我们介 绍最常见的最大似然估计法对参数进行估计，并讨论其有关 的性质。