第2章 多元正态分布的参数估计(9)

(1) f ( x) 0 ,对一切实数 x ;

(2)

f ( x)dx 1 。设 X ( X 1 , X 2 , , X p ) 是 p 维随机向量，它

定义 2.2

的多元分布函数定义为

F ( x) F ( X 1 , X 2 , , X p ) P( X 1 x1 , X 2 x2 , , X p x p )(2.2) 记为 X ~ F ( x) , 其中 x ( x1 , x2 , , x p ) R , R 表示p

p

p 维欧氏空间。多维随机向量的统计特性可用它的分布函数来完整地描 述。