第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(10)

第三章 多元线性回归模型§3-2 多元线性回归模型的参数估计

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

一、参数的最小二乘估计 X X X )) 2 )2 ( Y ( Q ei2 ( Yi Y i i 0 1 1i 2 2i k ki多元线性样本回归 模型的矩阵表示

e Y X X' Y X' X

X' e X' Y X' X

1 X 11 X 21 X k1

1 1 e1 X12 X1n e2 X 22 X 2 n e3 0 X k 2 X kn e n '

1 ( X' X ) X' Y

e X ' X e 0(极值条件)

e i 0 X1iei 0 X 2 i e i 0 X kiei 0