第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(12)

第三章 多元线性回归模型§3-2 多元线性回归模型的参数估计

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

1

( X ' X ) X' Y 一、参数的最小二乘估计

二、OLS估计量的统计性质及其分布 三、随机误差项方差 2的估计 称作回归标准差(standard 参数估计的另一项任务是： 求随机误差项 i的分布参数

i~N(0, 2)随机误差项 i的 2 方差的估计量为： n k 1e 可以 2 2 E ( ) E ( ) 证明： n k 12 e i

error of regression ), 常作为对所估计回归线的拟 合优度的简单度量。

2 2

n k 12 e i

2 e i

2 i

说明 n k 1 是 2的无偏估计量。