? = Y???X ； ?? = B ?011?(X?X)(Y?Y)
?(X?X)ii2i? = Y???X ； ?? = C ?011?(X?X)(Y?Y)
?(X?X)ii2i1? = D ?0?(X?X)(Y?Y) ； ???(X?X)ii2i?X = Y??0 4、在线性回归方程模型Yi = β0 + β1Xi + ui中，若ui ～N（0, σ2），则对于给定一个X，其对应的Y服从（ ）。
?，σ2 ） B N（X,?2） A N（Y C N（0，1） D N（Y，σ2）
?+??=??Xi ，则（ ） 5、对于被解释变量Y与解释变量X的回归方程Y。 0i1?不是β0 的无偏估计 B ??不是β1的无偏估计 A ?01?是β1的无偏估计 D ??=Y-??X C ?001 6、一元线性回归分析中，相关系数r的计算公式为（ ）。 A
[?(Xi?X)(Yi?Y)]2?(Xi?X)i2?(Yi2i?Y)2 B
?(X?(Xii?X)(Yi?Y)2?X)i?(Yii?Y)2
C
?(X?X)(Y?Y)?(X?X)?(Y?Y)ii D
2?(X?X)(Y?Y) ?(X?X)?(Y?Y)ii?+??=??Xi中，回归系数??的经济意义是（ ） 7、在一元线性回归方程Y。 0i11 A 当X = 0时，Y的期望值
B 当X变动一个单位时，Y的平均变动数额 C 当X变动一个单位时，Y增加的总数额 D 当Y变动一个单位时，X的平均变动数额 8、在回归分析中，F统计量主要是用来检验（ ）。
A 相关系数的显著性 B 回归系数的显著性 C 线性关系的显著性 D 参数估计值的显著性 9、说明回归方程拟合程度的统计量是（ ）。 A 相关系数 B 回归系数 C 判定系数 D 估计标准误差
6
10、在双对数模型lnYi?ln?0??1lnXi?ui中，β1的含义是（ ）。 A Y关于X的增长率 B Y关于X的发展速度 C X关于Y的弹性 D Y关于X的弹性
11、根据居民的人均收入（X）与消费支出（Y）的几组样本数据配合的直线回归方程如下，你认为哪个回归方程可能是正确的（ ）。
?= 120 - 0.5X B Y?= 125 + 0.7X A Y?= 125 + 1.8X ?= -120 - 0.7X D Y C Y 12、在线性回归分析中，检验回归方程是否存在显著的线性关系，采用的检验统计量是（ ）。
??ESS/(k?1)1 A F? B t?
RSS/(n?k)?)Var(?1 C R2?rn?2ESS D t?
2TSS1?r?+??=??Xi ，则点（X，Y） 13、设OLS法得到的样本回归直线为Y（ ）。 0i1 A 一定不在回归直线上 B 一定在回归直线上 C 不一定在回归直线上 D 在回归直线上方 14、在一元线性回归模型中，样本回归线可表示为（ ）。
????X ??? A Yi??0??1Xi?ui B Yi01i????X?u D E(Y)????X ??? C Yi01iii01i 15、在半对数模型Yi??0??1lnXi?ui中，参数β1的含义是（ ）。
A Y关于X的弹性 B X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动 C Y关于X的边际变动 D X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 16、在满足经典假定条件的回归分析中，下列说法正确的有（ ）。 A 被解释变量和解释变量均为非随机变量 B 被解释变量和解释变量均为随机变量
C 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
17、为了分析随着解释变量变动一个单位，被解释变量增长率的平均变化情况，模型应该设定为（ ）。
A lnYi??0??1Xi?ui B Yi??0??1lnXi?ui C lnYi??0??1lnXi?ui D Yi??0??1Xi?ui 18、说明回归方程拟合程度的统计指标是（ ）。 A 相关系数 B 回归系数 C 判定系数 D 估计标准误差 19、Y对X的弹性可以定义为（ ）。
7
A C
dYdXdY B /YXdXdYdX /dX D dY/YX 20、样本相关系数的取值与样本容量的大小有着密切的关系，若当X与Y各只有2个样本数据时，其相关系数的计算结果总是等于1，这说明（ ）。 A 两个变量一定完全相关 B 两个变量一定完全无关
C 两个变量一定高度相关 D 样本容量太小，难于说明两变量是否相关
二、多项选择题
1、下列有关回归分析与相关分析的说法中正确的有（ ）。 A 回归分析是研究函数关系的方法，相关分析是研究相关关系的方法 B 在相关分析中，所考察的变量是随机变量 C 在回归分析中，所考察的变量是非随机变量 D 回归分析与相关分析所研究的都是相关关系 E 在回归分析中，所考察的变量是随机变量
?+??=??Xi的特点有 2、利用普通最小二乘法（即OLS法）求得的样本回归直线Y（ ）。 0i1 A 必通过点（X、Y） B 残差ei的均值不为0
?的平均值与Y相等 D 残差ei的均值为0 C Yi E、残差ei与解释变量Xi不相关性
3、经典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ）。 A 无偏性 B 线性特性 C 方差最小 D 一致性 E 有偏性 4、判定系数r 2可定义为（ ）。
A RSS/TSS B ESS/TSS C 1-（RSS/TSS） D ESS /（ESS+RSS） E ESS/RSS
5、在直线回归分析中，因变量y的总变差可以分解为（ ）。 A 回归标准差 B 剩余变差 C 回归变差 D 自变量标准差 E 因变量标准差
?，则Y?与Yi的 6、两变量相关关系的回归方程中被解释变量的实际值为Yi，估计值为Yii数量关系为（ ）。
?= Yi B Y?≠Yi C A Yii??Y = 0 E D ?Y?ii
?Y?i=
?Yi
?Y?in 7、将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）。
8
?Y= 0
A 直接置换法 B 对数变换法 C 极大似然法 D 广义最小二乘法 E 加权最小二乘法
8、对于回归系数β1，下列说法正确的有（ ）。
A β1是回归直线的斜率 B β1的绝对值介于0～1之间 C β1越接近于0，表明自变量对因变量影响越大
?y D β1与r的关系为β1 = r
?xy?n????x? E β1满足方程组
?xy???x???x2
9、当两变量毫无关系时，下列指标值可能成立的有（ ）。 A r ＝0 B r ＝－1 C SYX ＝ 1 D SYX ＝ 0 E SYX ＝ σy
10、下列哪些形式是正确的计量经济模型（ ）。 A Y＝β0＋β1X B Y＝β0＋β1X＋u
????X D Y??????X?e ??? C Y0101 E E（Y）＝β0＋β1X
三、判断题
1、相关分析和回归分析都是定量的，不必以定性分析为前提。 （ ） 2、随机误差项ui与残差项ei是一回事。 （ ） 3、总体回归模型给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 （ ） 4、在一元线性回归分析中，所有随机扰动项ui都有相同的方差。 （ ） 5、在一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 （ ） 6、双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。 （ ） 7、所谓的OLS法，是通过使残差和为最小来估计回归系数的一种有效的方法。（ ）
?与??，是总体回归系数的最佳线性无偏估计 8、在经典假定条件下，最小二乘估计量?01量。 （ ）
?的取值范围与相关系数r的取值范围一样，其绝对值也是在0～1 9、斜率项回归系数?1之间。 （ ） 10、对于被解释变量Y的平均值预测区间和个别值预测区间，前者总是小于后者。（ ）
四、填空题
1、与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u，u包含了
9
丰富的内容，主要包括四方面__________ ____、________________、_________________、_________________。
2、对于一元线性回归模型的随机误差项作的经典假定主要有_________、__________、__________、__________和 。
3、被解释变量的观测值Yi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为_____ ____；Yi与其
?之间的偏差，称为_________。 回归估计值Yi 4、对线性回归模型Yi =β____________________。
0
+β1Xi + ui进行最小二乘估计，最小二乘准则是
5、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有__________的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。
6、普通最小二乘法得到的参数估计量具有________、________、________和 统计性质。
7、对计量经济学模型作统计检验包括__________检验、__________检验和__________检验。
8、总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。
9、对非线性模型Y?X进行线性化，模型线性化的变量变换形式为__________和
?X??________ ，变换后的模型形式为________ __。
e???X 10、在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型Y????X线
1?e性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________。
五、简答题
1、相关分析与回归分析有何区别与联系？
2、什么是总体回归模型和样本回归模型？它们之间的区别是什么？ 3、什么是随机扰动项和剩余项（残差项）？它们之间有何区别？
4、为什么在对参数做最小二乘估计之前，要对模型的随机误差项提出一系列假定？ 5、总体方差和参数估计方差的区别是什么？
?的t检验有 6、为什么可决系数可以度量模型的拟合优度？在简单线性回归中它与参数?1什么关系？
7、有人说：―得到参数区间估计的上下限后，说明参数的真实值落入这个区间的概率为1-α‖，如何评论这种说法？
8、因变量Y的总变差、回归变差和剩余变差分别反映了什么？
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