A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 工具变量法 D 差分法 8、选择的工具变量必须（ ）。
A 与被替代的解释变量相关，与随机误差项相关 B 与被替代的解释变量不相关，与随机误差项相关 C 与被替代的解释变量不相关，与随机误差项不相关 D 与被替代的解释变量相关，与随机误差项不相关 9、以下说法不属于研究随机解释变量问题的是（ ）。
A 违背了经典假定 B 与其他解释变量相关
C 许多经济变量的取值难于精确控制 D 经常有滞后内生变量作解释变量 10、当随机解释变量Xi与随机误差项ui的相关程度不高时，以下不正确的是（ A Plim?(Xiuin)?0 B Plim?(Xiuin)?0
C E(Xiui)?0 D Co(vXi,ui)?0
二、多项选择题
1、简单回归模型中的解释变量之所以具有随机性，是因为（ ）。 A 许多经济变量通常是不受任何人精确控制的 B 解释变量中有内生变量 C 解释变量中有滞后内生变量 D 解释变量往往存在观测误差 E 模型中有随机误差项
2、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（ ）。 A 与所替代的随机解释变量高度相关 B 与所替代的随机解释变量无关
C 与随机误差项不相关 D 与随机误差项高度相关
E 与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
3、工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（ ）。 A 存在异方差的模型
B 包含有随机解释变量的模型 C 存在严重多重共线性的模型
D 联立方程模型中恰好识别的结构方程 E 满足经典假定的模型
4、解释变量中的测量误差是（ ）。
A 度量衡器具问题 B 数据问题 C 主观原因造成的 D 可以避免的 E 不可避免的
5、当随机解释变量Xi与随机误差项ui的相关程度不高时，以下正确的是（
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。）。 ）
A
)?0
nnvXi,ui)?0 C E(Xiui)?0 D Co(Xu?Plim(ii)?0 B
Xu?Plim(ii E 小样本下相关，大样本下渐进无关
三、判断题
1、在经典假定中，解释变量是非随机性的，且与随机误差项不相关。 （ ） 2、随机解释变量带来何种结果取决于它与随机误差项是否相关。 （ ） 3、存在随机解释变量的回归模型，其估计量一定不是无偏的。 （ ） 4、滞后的被解释变量作为解释变量在方程的右边出现，一定不具随机性。 （ ） 5、随机误差项和残差是一回事，它们没有本质区别的。 （ ） 6、解释变量与随机误差项相关，说明解释变量具有随机性。 （ ） 7、若随机解释变量与随机误差项具有较高的相关性，则OLS估计量是有偏的，但却是一致的。 （ ） 8、若随机解释变量与随机误差项相互独立，则OLS估计量是无偏，一致的。（ ） 9、观测误差是主观的、不可避免的误差。 （ ） 10、与随机误差项无关的变量都可以作为工具变量。 （ ）
四、填空题
1、按照经典假设，回归模型中的解释变量是 ，其取值都是 。 2、随机解释变量Xi与随机误差项ui相关，可表示为__________。
3、如果随机解释变量Xi与随机误差项ui不具相关性，OLS估计量是 和 。 4、如果随机解释变量Xi与随机误差项ui存在较高的线性相关性，普通最小二乘估计量是 和 。
5、含有观测误差的解释变量的模型称为 ，这是一种典型的含有 的模型。
6、与模型中的 高度相关，但却与 不相关的变量，称为工具变量。 7、狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。 8、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量―替代‖ ________ __。
9、对于时间序列资料，可作为工具变量有 和 。 10、对于截面数据资料，常见的一种较简便的工具变量法是 方法。包括： 、 和 。
五、简答题
1、什么随机解释变量？什么情况下会出现随机解释变量？ 2、当模型中出现随机解释变量时，最小二乘估计量具有什么特征？ 3、什么是观测误差？出现观测误差有些什么原因？
4、模型中出现随机解释变量时，其参数估计量的性质是什么？随机解释变量可以造成哪
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些结果？
5、如何发现模型中的解释变量是否与随机误差项有关？有什么处理的办法？ 6、什么是工具变量法？为什么说它是克服随机解释变量问题的有效方法？ 7、举例说明工具变量法的估计思路，工具变量法有什么局限？
六、分析计算题
1、设有一国民经济系统消费C，投资I，政府支出G和国民收入Y的资料如下表： 单位：亿元 年份 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 要求：
（1）试用OLS估计该系统的总量消费模型； M＝β0 +β1Y + u
（2）如果收入Y存在计量误差，并与随机误差项u相关，试用投资I做工具变量，估计消费函数；
（由于Y＝M＋I＋G，所以I和G跟Y密切相关，并假定I和G独立于u） （3）用政府支出G做工具变量，估计边际消费倾向β1和消费β0。 2、在如下多元线性回归模型中： Yi??0??1X1i??2X2i?ui
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投资I 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.7 1.9 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0 政府支出G 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 消费M 15.30 19.91 20.94 19.66 21.32 18.33 19.59 21.30 20.93 21.64 21.90 20.50 22.83 23.49 24.20 23.05 24.01 25.83 25.15 25.06 国民收入Y 17.30 21.91 22.96 21.86 23.72 20.73 22.19 23.90 23.73 24.44 24.90 23.50 26.05 26.69 27.60 26.45 27.61 29.43 28.95 28.86 如果X2i是随机解释变量并且与随机误差项ui相关，选择变量Z作为它的工具变量： （1）变量Z应满足什么条件？
（2）写出关于工具变量法参数估计量的标准方程组。
第八章 分布滞后模型
一、单项选择题
1、设无限分布滞后模型Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +β2Xt-2 + ? + ut，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）。
A β0 /（1 - λ） B λkβ0 C （1-λk）β0 /（1-λ） D 不确定
2、对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（ ）。
A koyck变换模型 B 部分调整模型
C 自适应预期模型 D 自适应预期和部分调整混合模型 3、对有限分布滞后模型Yt＝α+ β0 Xt + β1Xt-1 + … +βk Xt-k + ut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是（ ）。
A m ＜ k B m = k C m ＞ k D 不确定
4、在自适应预期模型和koyck变换模型中，假定随机误差项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则对于滞后的随机解释变量Yt-1和误差项Vt（Vt = ut-λut-1），下列正确的是（ ）。 A Cov（Yt-1，Vt）= 0，Cov（Vt，Vt-1）= 0 B Cov（Yt-1，Vt）= 0，Cov（Vt，Vt-1）≠0 C Cov（Yt-1，Vt）≠0，Cov（Vt，Vt-1）= 0 D Cov（Yt-1，Vt）≠0，Cov（Vt，Vt-1）≠0 5、下列属于有限分布滞后模型的是（ ）。 A Yt＝a＋b0Xt ＋b1Yt－1＋b2Yt－2＋?＋ut B Yt＝a＋b0Xt ＋b1Yt－1＋b2Yt－2＋?＋bkYt－k＋ut C Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋?＋ut D Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋?＋bkXt－k＋ut
6、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（ ）。 A 异方差问题 B 自相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题
7、对于有限分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋?＋bkXt－k＋ut中，如果其参数bi（i =1,2,?,k）可以近似地用一个关于滞后长度i（i =1,2,?,k）的多项式表示，则称此模型为（ ）。
A 有限多项式滞后模型 B 无限多项式滞后模型
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C 柯依克变换模型 D 自适应预期模型
8、自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt,而是关于X的预期X*t＋1，且预期X*t＋1形成的过程是X*t＋1－X*t ＝γ（Xt－X*t），其中0＜γ ＜1，γ被称为（ ）。
A 衰减率 B 预期系数 C 调整因子 D 预期误差
9、有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。
A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 无穷多个参数而无法估计问题
10、分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋b3Xt－3＋ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。
A 32 B 33 C 34 D 35
二、多项选择题
1、对自适应预期模型Yt＝α+α0Xt +α1Yt-1 + Vt进行估计时，为消除自相关问题而选择了一个工具变量Zt来代替Yt-1，则Zt必须满足（ ）条件。 A Cov（Zt，Xt）= 0 B Cov（Zt，Xt）≠0 C Cov（Zt，Yt-1）= 0 D Cov（Zt，Yt-1）≠0 E Cov（Zt，Xt-1）= 0
2、对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则（ ）。 A DW值趋近于0 B DW值趋近于4 C DW值趋近于2 D DW检验有效 E DW检验无效
3、对自回归模型进行估计时，如果随机误差项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量为非一致估计量的模型有（ ）。
A 部分调整模型 B 自适应预期模型
C koyck变换模型 D 自适应预期和部分调整混合模型 E 几何分布滞后模型
4、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法（即OLS法）估计参数时，会遇到的困难有（ ）。
A 无法估计无限分布滞后模型 B 无法预先确定最大滞后长度
C 滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度 D 滞后的解释变量存在序列相关问题 E 解释变量间存在多重共线性问题
5、在分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋?＋bkXt－k＋ut中，以下不属于延期过渡性乘数的是（ ）。
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