B 自相关是样本现象
C 其产生的原因有经济变量的惯性作用 D 检验自相关的方法有F检验法 E 修正自相关的方法有广义差分法
9、以下关于DW值说法正确的是（ ）。
A DW值趋于0表示存在高度的正自相关 B DW值趋于0表示存在高度的负自相关 C DW值趋于4表示存在高度的正自相关 D DW值趋于4表示存在高度的负自相关
E DW值趋于2表示不存在自相关 10、下列关于自相关说法不正确的是（ ）。
A 自相关是样本现象 B 自相关是一种随机误差现象 C 自相关是总体现象 D 截面数据更易产生自相关 E 自相关就是解释变量与其滞后期值的相关
三、判断题
1、DW检验主要是用于检验模型中是否存在高阶自相关性的。 （ ） 2、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。（ ） 3、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1。 （ ） 4、模型Yt??0??1Xt?ut中的R 2与Yt?Yt?1??1(Xt?Xt?1)?vt中的R 2不能直接比较。 （ ） 5、Gold-Quandt检验是检验模型自相关的有效方法之一。 （ ） 6、在古典回归模型基本假设中，要求随机误差项之间互不相关。 （ ） 7、在DW检验中，仍必须假定误差项的方差为同方差。 （ ） 8、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 （ ） 9、回归模型中误差项ut存在序列相关时，OLS估计不再是无偏的。 （ ） 10、当模型的解释变量包括内生滞后变量时，DW检验不适用。 （ ）
四、填空题
1、当模型的随机误差项存在相关关系，即在不同的观测点之间Cov( ui， uj ) ≠ 0（i≠j），则称u存在 或 。
2、以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__ __。 3、度量自相关强度的指标叫 ，用 表示，其取值范围 。 4、模型存在误差序列相关时，其参数估计量是 、 。 5、误差序列相关的检验方法主要有 和 。
6、DW检验也叫 检验，主要用于检验随机扰动项具有 形式的 问题，是一种适用于 的检验方法。
7、DW统计量的取值范围为 ，当0 ≤DW＜2时，样本回归残差存在 ，
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且DW的值越接近于0，表明相关程度 ；当DW = 0时，存在 。 8、当2 ＜DW ≤4时，样本回归残差存在 。且DW的值越接近于4，表明相关程度 ；当DW = 4时，存在 。
9、如果DW介于 和 之间，则不能判断随机误差项ut是否存在一阶序列相关。
10、消除序列相关最常用的方法是 。
五、简答题
1、什么是序列相关，序列相关产生的原因是什么？
2、模型中存在序列相关时，用OLS法估计模型参数有什么不良影响？ 3、DW检验法的步骤是什么？ 4、广义差分法基本思想是什么？
5、当自相关系数ρ未知时怎样对模型进行参数估计？
六、分析计算题
1、根据某地区1987-2005年A类产品的出口总值（Y）与国民生产总值（X）的年度数据，建立回归模型Yt??0??1Xt?ut，运用OLS法估计得到样本回归方程：
???2531.83?0.28X Ytt R2?0.981，6DW = 0.9505
（1）用OLS法对该回归方程进行估计是否正确（5%显著水平），为什么？ （2）应该如何改进（写出一般步骤）？
2、设有某国1970-2005年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。 某国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 年份 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 单位：100亿美元 个人实际 消费支出Y 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 个人实际 可支配收入X 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 个人实际 消费支出Y 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 27 年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 个人实际 可支配收入X 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 1983 1984 1985 1986 1987 287 285 290 301 311 253 251 257 271 283 2001 2002 2003 2004 2005 449 461 467 478 493 411 422 434 447 458 要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型；
Yt??0??1Xt?ut
（2）检验收入——消费模型的自相关状况（5%显著水平）； （3）用适当的方法消除模型中存在的问题。
3、下表给出了某国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（Y）和失业率（X）的有关数据。
年份 1958 1959 1960 1961 1962 1963 X 6.8 5.5 5.5 6.7 5.5 5.7 Y 4.2 3.5 3.4 3.0 3.4 2.8 年份 1964 1965 1966 1967 1968 1969 X 5.2 4.5 3.8 3.8 3.6 3.5 Y 2.8 3.6 4.3 5.0 6.1 6.7 （1）估计模型Yt??0??11?ut中的参数。 Xt （2）估计上述模型中的D-W值。
（3）上述模型是否存在一阶自相关？如果存在，是正相关还是负相关？（??0.01） （4）如果存在自相关，请用d的估计值估计自相关系数?。 （5）利用广义差分方法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？
4、某地区居民对农产品的消费量Y和居民收入X的样本资料见下表，确定消费量Y对收入X的回归方程（手工计算和Eviews软件两种方法）。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 要求：
（1）用普通最小二乘法估计线性回归模型Yt = β0 + β1Xt + ut （2）计算估计量DW的值,并进行相关性检验
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Y 116.5 120.8 124.4 125.5 131.7 136.2 138.7 140.2 X 255.7 263.3 275.4 278.3 296.7 309.3 315.8 318.8 序号 9 10 11 12 13 14 15 16 Y 146.8 149.6 153.0 158.2 163.2 170.5 178.2 185.9 X 330.0 340.2 350.7 367.3 381.3 406.5 430.8 451.5 （3）用广义差分法对模型进行改造
第六章 多重共线性
一、单项选择题
1、在对多元线性回归模型进行假设检验时，发现各参数估计量的t检验值很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）。
A 方差非齐性 B 序列相关性 C 多重共线性 D 设定误差
2、在多元线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i＝kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中（ ）。
A 不存在多重共线性 B 存在高度多重共线性 C 存在完全多重共线性 D 难于判断是否存在共线性
3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）。
A 异方差性 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 4、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）。 A 经济本变量大多存在共同变化趋势 B 模型中大量采用滞后变量
C 由于认识上的局限使得选择变量不当 D 解释变量与随机误差项相关
5、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）。 A 不确定，方差无限大 B 确定，方差无限大 C 不确定，方差最小 D 确定，方差最小 6、逐步回归法既检验又修正了（ ）。
A 异方差性 B 自相关性 C 多重共线性 D 随机解释变量 7、下列说法不正确的是（ ）。
A 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B 多重共线性是样本现象
C 检验多重共线性的方法有DW检验法
D 修正多重共线性的方法有增加样本容量
8、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）。 A 无偏的 B 有偏的 C 不确定的 D 确定的 9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性
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就转化为（ ）。
A 异方差问题 B 多重共线性问题 C 序列相关性问题 D 设定误差问题 10、 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。 A 异方差性 B 序列相关 C 随机解释变量 D 多重共线性
二、多项选择题
1、多重共线性产生的原因有（ ）。
A 遗漏或删除变量 B 经济变量存在共同变化的趋势 C 模型中大量采用了滞后变量 D 残差的均值为零 E 认识上的局限造成选择变量不当 .
2、如果模型中解释变量之间存在完全共线性，则会引起如下后果（ ）。 A 参数估计值确定 B 参数估计值不确定 C 参数估计值的方差趋于无限大 D 参数的经济意义不正确 E OLS估计失效 3、能够检验多重共线性的方法有（ ）。
A 简单相关系数矩阵法 B 判定系数增量贡献法 C t检验与F检验综合判断法 D 逐步回归法 E 辅助回归法
4、能够修正多重共线性的方法有（ ）。
A 增加样本容量 B 删除引起共线性的变量 C 变换模型的函数形式 D 逐步回归法 E 差分模型
5、下列说法正确的是（ ）。 A 多重共线性分为完全和不完全 B 多重共线性是一种样本现象
C 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析 D 多重共线性的存在是难以避免的 E 多重共线性是完全可以避免的
6、多重共线性的检验可通过下列（ ）的结合来判断。 A DW检验 B Glejser检验 C t检验 D White检验
E F检验
7、对于线性回归模型Yi??1??2X2i??3X3i?ui，下列表明变量之间具有多重共线性的是（ ）；其中完全共线性的是（ ），不完全共线性的是（ ）。 A 0X1?2X2?0X3?0 B 0X1?2X2?0X3?v?0 C 0X1?0X2?0X3?0 D 2X2?5X3?0 E 2X2?5X3?v?0
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