A b0 B bi （i =1,2,?,k） C D
?bi?1ki
?bi?0ki E Yt
6、消费函数模型Ct＝400＋0.5It＋0.3It－1＋0.1It－2其中I为收入。则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加一单位，对于Ct+2增加的单位，以下不对的是（ ）。 A 0.5单位 B 0.3单位 C 0.1单位 D 0.9单位 E 400单位
7、设一阶自回归模型是库伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有（ ）。
A 与该滞后内生变量高度相关 B 与其它解释变量高度相关 C 与随机误差项高度相关 D 与该滞后内生变量不相关 E 与随机误差项不相关
8、设有某国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期建模，两个模型分别是： 第一时期模型 Yt＝λ1＋λ2Xt＋ut 第二时期模型 Yt＝λ3＋λ4Xt＋ut
关于上述模型，下列说法正确的是（ ）。 A 当λ1 = λ3，λ2 = λ4时则称为重合回归 B 当λ1 ≠ λ3，λ2 = λ4时称为平行回归 C 当λ1 = λ3，λ2 ≠ λ4时称为共点回归 D 当λ1 ≠ λ3，λ2 ≠ λ4时称为相异回归
E 当λ1 ≠ λ3，λ2 = λ4时，表明两个模型在统计意义上无差异
9、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有 （ ）。 A 它们都是由某种期望模型演变形成的 B 它们最终都是一阶自回归模型 C 它们都是库伊克模型的特例 D 它们的经济背景不同
E 都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计 10、下列哪些是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。 A 库依克变换模型 B 自适应预期模型 C 局部调整模型 D 有限多项式滞后模型 E 无限多项式滞后模型
三、判断题
1、在回归模型中以滞后变量作为解释变量的模型称为滞后变量模型。 （ ） 2、若无限分布滞后模型仍满足经典假定，最小平方法依然适用。 （ ） 3、分布滞后模型就是自回归模型，两者没有本质区别。 （ ） 4、修正的判定系数R2是确定滞后长度k值的唯一方法。 （ ） 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 （ ）
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6、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 （ ） 7、多项式的阶数m必须小于有限分布滞后模型的最大滞后长度k，否则就达不到减少参数个数的目的。 （ ） 8、在自适应预期模型中，如果（Xt－Xt*）＜0，说明Xt*预期过高，则下个预期应调低。 （ ） 9、库伊克变换模型的随机误差项vt??t???t?1存在一阶自相关，且与解释变量Yt?1相关。 （ ） 10、库伊克变换模型、自适应预期模型和局部调整模型三模型变换后都属于一阶自回归模型，模型中都含有随机解释变量Yt?1，因此都违反了解释变量是给定的、与随机误差项无关的假定，其OLS估计量都是有偏的和不一致的。 （ ）
四、填空题
1、滞后变量包括 与 。
2、在回归模型中以滞后变量作为 的模型称为滞后变量模型。滞后变量模型又可以分为 和 。
3、模型的解释变量中只包括解释变量本期值及滞后值的模型称为 。 4、模型的解释变量中包含有被解释变量滞后值的模型称为 。 5、在分布滞后模型Yt??0??0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut中，回归系数?0叫 ；
?1，?2，…称为 ；
??i称为 。
6、阿尔蒙多项式的阶数m必须 有限分布滞后模型的最大滞后长度K，否则就达不到 目的。在具体运用时，m一般都不要大于 。
7、库伊克模型的一个最大特点就是以一个 代替了大量的 ，解决了滞后期长度难以确定的问题，最大限度地保证了 。
8、符合几何分布滞后特征的经济模型有 和 。 9、 、 和 都是自回归模型。
10、在三个自回归模型中，解释变量Yt?1与随机误差项不相关的只有 。
五、简答题
1、什么是短期影响乘数、延期的过渡性乘数、长期影响乘数？ 2、什么是Almon多项式变换法？
3、建立自适应预期模型的理论基础是什么？ 4、什么是部分调整模型理论的假定？
5、对有限分布滞后模型为什么无法直接采用OLS估计参数？解决的方法是什么？ 6、将滞后的被解释变量作为解释变量引入回归模型，判定系数如何变化？请解释变化的原因。
六、分析计算题
1、考查下述的分布滞后模型
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Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3??4Xt?4??5Xt?5?ut 假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
??0.65?0.45Z?0.80Z?0.10Z Yt0t1t2t 式中： Z0t??Xt?i Z1t??iXt?i Z2t??i2Xt?i
i?0i?0i?0555 （1）求原模型中各参数的估计值；
（2）试估计X对Y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
2、设有某国1990~2007年期间的个人消费支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）数据如下（单位：亿美元）： 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 PCE 1492.0 1538.8 1661.9 1689.6 1674.0 1711.9 PDI 1668.1 1728.4 1797.4 1916.3 1896.6 1931.7 年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PCE 1803.9 1883.8 1961.0 2004.4 2000.4 2042.2 PDI 2001.0 2066.6 2167.4 2212.6 2214.3 2248.6 年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PCE 2050.7 2146.0 2249.3 2354.8 2455.2 2521.0 PDI 2261.5 2331.9 2469.8 2542.8 2640.9 2686.3 估计下列模型：
I??t PCEt??0??1PDtI??2PDtI?1?ut PCEt??0??1PDt （1）解释这两个回归模型的结果；
（2）短期和长期边际消费倾向是多少？
3、表中给出了某地区1976-2008年基本建设新增固定资产Y（亿元）和该地区工业总产值X（亿元）按当年价格计算的历史资料。 年份 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Y 1.69 1.78 1.84 4.36 7.02 5.55 6.93 7.17 2.33 2.18 2.39 X 6.63 8.51 9.37 11.23 11.34 19.9 29.49 36.83 21.19 18.14 19.69 年份 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Y 3.3 5.24 5.39 1.78 0.73 2.06 7.93 8.01 6.64 16.00 8.81 X 23.88 29.65 40.94 33.08 20.30 42.69 51.61 61.50 60.73 64.64 66.67 年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Y 10.38 6.20 7.97 27.33 12.58 12.47 10.88 17.70 14.72 13.76 14.42 X 73.78 69.52 79.64 92.45 102.94 105.62 104.88 113.30 127.13 141.44 173.75 要求：
（1）设定模型Yt???0??1Xt?ut作部分调整假定，估计参数，并作解释。
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（2）设定模型Yt??0??1Xt??ut 作自适应假定，估计参数，并作解释。 （3） 比较上述两种模型的设定，哪一个模型拟合较好？
4、表中给出了某地区消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料， 年份 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Y 91.158 109.100 119.187 143.908 155.192 148.673 151.288 148.100 156.777 168.475 X 103.169 115.070 132.210 156.574 166.091 155.099 138.175 146.936 157.700 179.797 年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Y 174.737 182.802 180.13 190.444 196.900 204.750 218.666 227.425 229.860 244.230 X 195.779 194.858 189.179 199.963 205.717 215.539 220.391 235.483 280.975 292.339 年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Y 258.363 275.248 299.277 345.47 406.119 462.223 492.662 539.046 617.568 727.397 X 278.116 292.654 341.442 401.141 458.567 500.915 450.939 626.709 783.953 890.637 分析该地区消费与收入的关系
（1）做Yt关于Xt的回归，对回归结果进行分析判断；
（2）建立分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断；
（3）建立局部调整——自适应预期综合模型进行分析。 5、设某城市劳动力需求模型为
Et?????0Yt??1T??2T2?ut
式中：Et* 为劳动力需求水平、Et为实际劳动人数、T为时间变量。 在部分调整假定
Et?Et?1??(Et??Et?1)
下，通过适当变换，使模型中的变量E* 成为可观测的变量。 6、某省能源需求模型为 Dt???0?Pt?1?eut
式中：Dt* 为能源最佳预期消费水平、Pt 为能源价格。
DtDt*??()下，对上述模型进行适当变换，使模型中的变量 （1）试在部分调整假定Dt?1Dt?1Dt*成为可观测的变量。
（2）若设能源需求模型为 Dt??0?(Pt?1)?1?eut
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式中： Dt 为能源实际消费量、Pt* 为能源的预期价格。
Pt*P 试在自适应预期假定*?(*t)?下，对上述模型进行适当变换，使模型中的变量Pt*成
Pt?1Pt?1为可观测的变量。
第九章 虚拟变量
一、单项选择题
1、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量。
A m B m-1 C m-2 D 不确定
2、设某地区消费函数Yi = β0 + β1Xi + ui中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关。年龄构成可分为小孩、成年人、老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。 A 1个 B 2个 C 3个 D 4个
3、设某商店需求模型为Yt = β0 + β1Xt + ut ，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格。为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生（ ）问题。
A 异方差性 B 序列相关
C 不完全的多重共线性 D 完全的多重共线性
4、设截距和斜率同时变动模型为Yi = α0 + α1D + β1Xi + β2（DXi）+ ui ，如果统计检验表明（ ）成立，则上式为截距变动模型。
A α1 ≠ 0 、β2 ≠ 0 B α1 ≠ 0 、β2 = 0
C α1 = 0 、β2 = 0 D α1 = 0 、β2 ≠ 0
5、某商品需求函数为Yi =β0 +β1Xi + ui，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A 2 B 4 C 5 D 6
6、根据样本资料建立某消费函数如下：Ci =100.5 + 55.35Di +0.45Xi ，其中C为消费，X
?1城镇家庭为收入，虚拟变量D??，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。
0农村家庭? A Ci =155.85 +0.45Xi B Ci =100.5 + 0.45Xi
C Ci =100.5 + 55.35Xi D Ci =100.95 + 55.35Xi
7、假设某需求函数为Yi =β0 +β1Xi + ui，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的参数（ ）。
A 估计量将达到最大精度 B 估计量是有偏估计量
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