计量经济学(第四版)习题参考答案
4.5 （1）截距项为-58.9，在此没有什么意义。X1的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1百万美元，某国对进口的需求平均增加20万美元。X2的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1单位，某国对进口的需求平均减少10万美元。
（2）Y的总变差中被回归方程解释的部分为96%，未被回归方程解释的部分为4%。
（3）检验全部斜率系数均为0的原假设。
R2/kESS/k0.96/2
F = 192
(1 R2)/(n k 1)RSS/(n k 1)0.04/16
由于F＝192 F0.05(2,16)=3.63，故拒绝原假设，回归方程很好地解释了应变量Y。
（4） A. 原假设H0：β1= 0 备择假设H1：β1 0
0.21
t 21.74 t0.025(16)=2.12，
)0.0092S( 1
故拒绝原假设，β1显著异于零，说明个人消费支出（X1）对进口需求有解释作用，这个变量应该留在模型中。
B. 原假设H0：β2=0
备择假设H1：β2 0
0.12
t 1.19<t0.025（16）=2.12，
0.084S( 2)
不能拒绝原假设，接受β2=0，说明进口商品与国内商品的比价（X2）对进口需求地解释作用不强，这个变量是否应该留在模型中，需进一步研究。 4.6（1）弹性为-1.34，它统计上异于0，因为在弹性系数真值为0的原假设下的t值为：
t
1.34
4.469 0.32
得到这样一个t值的概率（P值）极低。可是，该弹性系数不显著异于-1，因为在弹性真值为-1的原假设下，t值为：
t
1.34 ( 1)
1.06
0.32
这个t值在统计上是不显著的。