随机过程习题答案(3)

清华大学出版社 陆大金编著

利用变换： ，及雅克比行列式：

我们有

的联合分布密度为：

因此有：

且V和 相互独立独立。

（2）典型样本函数是一条正弦曲线。 （3）给定一时刻，由于

独立、服从正态分布，因此

也服从正态分布，且

所以

。

（4） 由于：

所以

当

时，

因此

当

时，

由（1）中的结论，有：

P36/7．证明：

(1)

(2) 由协方差函数的定义，有：