3.5 两个随机变量函数的分布(12)

特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘 密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为:

f Z ( z ) f X ( z y ) fY ( y )dy

f Z ( z ) f X ( x) fY ( z x)dx

这两个公式称为卷积公式 . 下面我们用卷积公式来求 Z=X+Y的概率密度